2 (p1): 策略篇
2 (p1-1): 第1章 量化投资概念
2 (p1-1-1): 1.1 什么是量化投资
2 (p1-1-1-1): 1.1.1 量化投资定义
3 (p1-1-1-2): 1.1.2 量化投资理解误区
5 (p1-1-2): 1.2 量化投资与传统投资比较
5 (p1-1-2-1): 1.2.1 传统投资策略的缺点
7 (p1-1-2-2): 1.2.2 量化投资策略的优势
8 (p1-1-2-3): 1.2.3 量化投资与传统投资策略的比较
10 (p1-1-3): 1.3 量化投资历史
10 (p1-1-3-1): 1.3.1 量化投资理论发展
12 (p1-1-3-2): 1.3.2 海外量化基金的发展
15 (p1-1-3-3): 1.3.3 量化投资在中国
16 (p1-1-4): 1.4 量化投资主要内容
20 (p1-1-5): 1.5 量化投资主要方法
24 (p1-2): 第2章 量化选股
25 (p1-2-1): 2.1 多因子
26 (p1-2-1-1): 2.1.1 基本概念
26 (p1-2-1-2): 2.1.2 策略模型
29 (p1-2-1-3): 2.1.3 实证案例：多因子选股模型
34 (p1-2-2): 2.2 风格轮动
35 (p1-2-2-1): 2.2.1 基本概念
37 (p1-2-2-2): 2.2.2 盈利预期生命周期模型
39 (p1-2-2-3): 2.2.3 策略模型
40 (p1-2-2-4): 2.2.4 实证案例：中信标普风格
44 (p1-2-2-5): 2.2.5 实证案例：大小盘风格
46 (p1-2-3): 2.3 行业轮动
47 (p1-2-3-1): 2.3.1 基本概念
49 (p1-2-3-2): 2.3.2 M2行业轮动策略
52 (p1-2-3-3): 2.3.3 市场情绪轮动策略
55 (p1-2-4): 2.4 资金流
56 (p1-2-4-1): 2.4.1 基本概念
59 (p1-2-4-2): 2.4.2 策略模型
60 (p1-2-4-3): 2.4.3 实证案例：资金流选股策略
63 (p1-2-5): 2.5 动量反转
63 (p1-2-5-1): 2.5.1 基本概念
67 (p1-2-5-2): 2.5.2 策略模型
70 (p1-2-5-3): 2.5.3 实证案例：动量选股策略和反转选股策略
73 (p1-2-6): 2.6 一致预期
74 (p1-2-6-1): 2.6.1 基本概念
76 (p1-2-6-2): 2.6.2 策略模型
79 (p1-2-6-3): 2.6.3 实证案例：一致预期模型案例
85 (p1-2-7): 2.7 趋势追踪
85 (p1-2-7-1): 2.7.1 基本概念
87 (p1-2-7-2): 2.7.2 策略模型
93 (p1-2-7-3): 2.7.3 实证案例：趋势追踪选股模型
95 (p1-2-8): 2.8 筹码选股
95 (p1-2-8-1): 2.8.1 基本概念
98 (p1-2-8-2): 2.8.2 策略模型
100 (p1-2-8-3): 2.8.3 实证案例：筹码选股模型
104 (p1-2-9): 2.9 业绩评价
104 (p1-2-9-1): 2.9.1 收益率指标
105 (p1-2-9-2): 2.9.2 风险度指标
112 (p1-3): 第3章 量化择时
113 (p1-3-1): 3.1 趋势追踪
113 (p1-3-1-1): 3.1.1 基本概念
114 (p1-3-1-2): 3.1.2 传统趋势指标
122 (p1-3-1-3): 3.1.3 自适应均线
126 (p1-3-2): 3.2 市场情绪
127 (p1-3-2-1): 3.2.1 基本概念
129 (p1-3-2-2): 3.2.2 情绪指数
130 (p1-3-2-3): 3.2.3 实证案例：情绪指标择时策略
134 (p1-3-3): 3.3 时变夏普率
134 (p1-3-3-1): 3.3.1 Tsharp值的估计模型
136 (p1-3-3-2): 3.3.2 基于Tsharp值的择时策略
137 (p1-3-3-3): 3.3.3 实证案例
142 (p1-3-4): 3.4 牛熊线
142 (p1-3-4-1): 3.4.1 基本概念
144 (p1-3-4-2): 3.4.2 策略模型
146 (p1-3-4-3): 3.4.3 实证案例：牛熊线择时模型
148 (p1-3-5): 3.5 Husrt指数
148 (p1-3-5-1): 3.5.1 基本概念
150 (p1-3-5-2): 3.5.2 策略模型
151 (p1-3-5-3): 3.5.3 实证案例
154 (p1-3-6): 3.6 支持向量机
154 (p1-3-6-1): 3.6.1 基本概念
155 (p1-3-6-2): 3.6.2 策略模型
157 (p1-3-6-3): 3.6.3 实证案例：SVM择时模型
162 (p1-3-7): 3.7 SWARCH模型
162 (p1-3-7-1): 3.7.1 基本概念
164 (p1-3-7-2): 3.7.2 策略模型
167 (p1-3-7-3): 3.7.3 实证案例：SWARCH模型
170 (p1-3-8): 3.8 异常指标
171 (p1-3-8-1): 3.8.1 市场噪声
173 (p1-3-8-2): 3.8.2 行业集中度
175 (p1-3-8-3): 3.8.3 兴登堡凶兆
182 (p1-4): 第4章 股指期货套利
183 (p1-4-1): 4.1 基本概念
183 (p1-4-1-1): 4.1.1 套利介绍
185 (p1-4-1-2): 4.1.2 套利策略
187 (p1-4-2): 4.2 期现套利
187 (p1-4-2-1): 4.2.1 定价模型
188 (p1-4-2-2): 4.2.2 现货指数复制
192 (p1-4-2-3): 4.2.3 正向套利案例
194 (p1-4-2-4): 4.2.4 结算日套利
197 (p1-4-3): 4.3 跨期套利
197 (p1-4-3-1): 4.3.1 跨期套利原理
198 (p1-4-3-2): 4.3.2 无套利区间
199 (p1-4-3-3): 4.3.3 跨期套利触发和终止
201 (p1-4-3-4): 4.3.4 实证案例：跨期套利策略
202 (p1-4-3-5): 4.3.5 主要套利机会
205 (p1-4-4): 4.4 冲击成本
206 (p1-4-4-1): 4.4.1 主要指标
207 (p1-4-4-2): 4.4.2 实证案例：冲击成本
209 (p1-4-5): 4.5 保证金管理
210 (p1-4-5-1): 4.5.1 VaR方法
211 (p1-4-5-2): 4.5.2 VaR计算方法
212 (p1-4-5-3): 4.5.3 实证案例
216 (p1-5): 第5章 商品期货套利
217 (p1-5-1): 5.1 基本概念
218 (p1-5-1-1): 5.1.1 套利的条件
219 (p1-5-1-2): 5.1.2 套利基本模式
221 (p1-5-1-3): 5.1.3 套利准备工作
223 (p1-5-1-4): 5.1.4 常见套利组合
227 (p1-5-2): 5.2 期现套利
227 (p1-5-2-1): 5.2.1 基本原理
228 (p1-5-2-2): 5.2.2 操作流程
232 (p1-5-2-3): 5.2.3 增值税风险
233 (p1-5-3): 5.3 跨期套利
233 (p1-5-3-1): 5.3.1 套利策略
235 (p1-5-3-2): 5.3.2 实证案例：PVC跨期套利策略
236 (p1-5-4): 5.4 跨市场套利
236 (p1-5-4-1): 5.4.1 套利策略
237 (p1-5-4-2): 5.4.2 实证案例：伦铜—沪铜跨市场套利
238 (p1-5-5): 5.5 跨品种套利
239 (p1-5-5-1): 5.5.1 套利策略
240 (p1-5-5-2): 5.5.2 实证案例
242 (p1-5-6): 5.6 非常状态处理
244 (p1-6): 第6章 统计套利
245 (p1-6-1): 6.1 基本概念
245 (p1-6-1-1): 6.1.1 统计套利定义
246 (p1-6-1-2): 6.1.2 配对交易
249 (p1-6-2): 6.2 配对交易策略
249 (p1-6-2-1): 6.2.1 协整策略
255 (p1-6-2-2): 6.2.2 主成分策略
258 (p1-6-2-3): 6.2.3 行业（股票）轮动套利策略
261 (p1-6-2-4): 6.2.4 配对策略改进
264 (p1-6-3): 6.3 股指套利
264 (p1-6-3-1): 6.3.1 行业指数套利
266 (p1-6-3-2): 6.3.2 国家指数套利
267 (p1-6-3-3): 6.3.3 洲域指数套利
268 (p1-6-3-4): 6.3.4 全球指数套利
270 (p1-6-4): 6.4 融券套利
270 (p1-6-4-1): 6.4.1 股票—融券套利
271 (p1-6-4-2): 6.4.2 可转债—融券套利
272 (p1-6-4-3): 6.4.3 股指期货—融券套利
273 (p1-6-4-4): 6.4.4 封闭式基金—融券套利
275 (p1-6-5): 6.5 外汇套利
276 (p1-6-5-1): 6.5.1 利差套利
278 (p1-6-5-2): 6.5.2 货币对套利
280 (p1-7): 第7章 期权套利
281 (p1-7-1): 7.1 基本概念
281 (p1-7-1-1): 7.1.1 期权介绍
282 (p1-7-1-2): 7.1.2 期权交易
283 (p1-7-1-3): 7.1.3 牛熊证
286 (p1-7-2): 7.2 股票／期权套利
286 (p1-7-2-1): 7.2.1 股票—股票期权套利
287 (p1-7-2-2): 7.2.2 股票—指数期权套利
288 (p1-7-3): 7.3 转换套利与反向转换套利
288 (p1-7-3-1): 7.3.1 转换套利
290 (p1-7-3-2): 7.3.2 反向转换套利
292 (p1-7-4): 7.4 跨式套利
292 (p1-7-4-1): 7.4.1 买入跨式套利
294 (p1-7-4-2): 7.4.2 卖出跨式套利
296 (p1-7-5): 7.5 宽跨式套利
296 (p1-7-5-1): 7.5.1 买入宽跨式套利
297 (p1-7-5-2): 7.5.2 卖出宽跨式套利
299 (p1-7-6): 7.6 蝶式套利
299 (p1-7-6-1): 7.6.1 买入蝶式套利
301 (p1-7-6-2): 7.6.2 卖出蝶式套利
303 (p1-7-7): 7.7 飞鹰式套利
303 (p1-7-7-1): 7.7.1 买入飞鹰式套利
304 (p1-7-7-2): 7.7.2 卖出飞鹰式套利
307 (p1-8): 第8章 算法交易
308 (p1-8-1): 8.1 基本概念
308 (p1-8-1-1): 8.1.1 算法交易定义
309 (p1-8-1-2): 8.1.2 算法交易分类
311 (p1-8-1-3): 8.1.3 算法交易设计
312 (p1-8-2): 8.2 被动交易算法
313 (p1-8-2-1): 8.2.1 冲击成本
315 (p1-8-2-2): 8.2.2 等待风险
317 (p1-8-2-3): 8.2.3 常用被动型交易策略
319 (p1-8-3): 8.3 VWAP算法
319 (p1-8-3-1): 8.3.1 标准VWAP算法
323 (p1-8-3-2): 8.3.2 改进型VWAP算法
326 (p1-9): 第9章 另类套利策略
327 (p1-9-1): 9.1 封闭式基金套利
327 (p1-9-1-1): 9.1.1 基本概念
327 (p1-9-1-2): 9.1.2 模型策略
329 (p1-9-1-3): 9.1.3 实证案例
330 (p1-9-2): 9.2 ETF套利
330 (p1-9-2-1): 9.2.1 基本概念
332 (p1-9-2-2): 9.2.2 无风险套利
336 (p1-9-2-3): 9.2.3 其他套利
337 (p1-9-3): 9.3 高频交易
337 (p1-9-3-1): 9.3.1 流动性回扣交易
338 (p1-9-3-2): 9.3.2 猎物算法交易
339 (p1-9-3-3): 9.3.3 自动做市商策略
339 (p1-9-3-4): 9.3.4 高频交易的发展
342 (p1-9-3-5): 9.3.5 基于卡尔曼滤波的价格预测
346 (p1-9-3-6): 9.3.6 利用支持向量机的短期预测交易
350 (p2): 理论篇
350 (p2-1): 第10章 人工智能
351 (p2-1-1): 10.1 主要内容
351 (p2-1-1-1): 10.1.1 机器学习
354 (p2-1-1-2): 10.1.2 自动推理
357 (p2-1-1-3): 10.1.3 专家系统
360 (p2-1-1-4): 10.1.4 模式识别
362 (p2-1-1-5): 10.1.5 人工神经网络
366 (p2-1-1-6): 10.1.6 遗传算法
370 (p2-1-2): 10.2 人工智能在量化投资中的应用
370 (p2-1-2-1): 10.2.1 模式识别短线择时
374 (p2-1-2-2): 10.2.2 RBF神经网络股价预测
379 (p2-1-2-3): 10.2.3 基于遗传算法新股预测
385 (p2-2): 第11章 数据挖掘
386 (p2-2-1): 11.1 基本概念
386 (p2-2-1-1): 11.1.1 主要模型
388 (p2-2-1-2): 11.1.2 典型方法
389 (p2-2-2): 11.2 主要内容
389 (p2-2-2-1): 11.2.1 分类与预测
395 (p2-2-2-2): 11.2.2 关联规则
401 (p2-2-2-3): 11.2.3 聚类分析
404 (p2-2-3): 11.3 数据挖掘在量化投资中的应用
404 (p2-2-3-1): 11.3.1 基于SOM网络的股票聚类分析方法
407 (p2-2-3-2): 11.3.2 基于关联规则的板块轮动
410 (p2-3): 第12章 小波分析
411 (p2-3-1): 12.1 基本概念
412 (p2-3-2): 12.2 小波变换主要内容
412 (p2-3-2-1): 12.2.1 连续小波变换
413 (p2-3-2-2): 12.2.2 连续小波变换的离散化
414 (p2-3-2-3): 12.2.3 多分辨分析与Mallat算法
418 (p2-3-3): 12.3 小波分析在量化投资中的应用
418 (p2-3-3-1): 12.3.1 K线小波去噪
424 (p2-3-3-2): 12.3.2 金融时序数据预测
432 (p2-4): 第13章 支持向量机
433 (p2-4-1): 13.1 基本概念
433 (p2-4-1-1): 13.1.1 线性SVM
436 (p2-4-1-2): 13.1.2 非线性SVM
438 (p2-4-1-3): 13.1.3 SVM分类器参数选择
439 (p2-4-1-4): 13.1.4 SVM分类器从二类到多类的推广
440 (p2-4-2): 13.2 模糊支持向量机
440 (p2-4-2-1): 13.2.1 增加模糊后处理的SVM
442 (p2-4-2-2): 13.2.2 引入模糊因子的SVM训练算法
443 (p2-4-3): 13.3 SVM在量化投资中的应用
443 (p2-4-3-1): 13.3.1 复杂金融时序数据预测
448 (p2-4-3-2): 13.3.2 趋势拐点预测
454 (p2-5): 第14章 分形理论
455 (p2-5-1): 14.1 基本概念
455 (p2-5-1-1): 14.1.1 分形定义
456 (p2-5-1-2): 14.1.2 几种典型的分形
458 (p2-5-1-3): 14.1.3 分形理论的应用
459 (p2-5-2): 14.2 主要内容
459 (p2-5-2-1): 14.2.1 分形维数
460 (p2-5-2-2): 14.2.2 L系统
462 (p2-5-2-3): 14.2.3 IFS系统
463 (p2-5-3): 14.3 分形理论在量化投资中的应用
463 (p2-5-3-1): 14.3.1 大趋势预测
468 (p2-5-3-2): 14.3.2 汇率预测
475 (p2-6): 第15章 随机过程
475 (p2-6-1): 15.1 基本概念
478 (p2-6-2): 15.2 主要内容
478 (p2-6-2-1): 15.2.1 随机过程的分布函数
479 (p2-6-2-2): 15.2.2 随机过程的数字特征
479 (p2-6-2-3): 15.2.3 几种常见的随机过程
482 (p2-6-2-4): 15.2.4 平稳随机过程
483 (p2-6-3): 15.3 灰色马尔可夫链股市预测
488 (p2-7): 第16章 IT技术
488 (p2-7-1): 16.1 数据仓库技术
489 (p2-7-1-1): 16.1.1 从数据库到数据仓库
491 (p2-7-1-2): 16.1.2 数据仓库中的数据组织
493 (p2-7-1-3): 16.1.3 数据仓库的关键技术
495 (p2-7-2): 16.2 编程语言
495 (p2-7-2-1): 16.2.1 GPU算法交易
499 (p2-7-2-2): 16.2.2 MATLAB语言
508 (p2-7-2-3): 16.2.3 C＃语言
514 (p2-8): 第17章 主要数据与工具
514 (p2-8-1): 17.1 名策数据：多因子分析平台
517 (p2-8-2): 17.2 Multicharts：程序化交易平台
520 (p2-8-3): 17.3 交易开拓者：期货自动交易平台
525 (p2-8-4): 17.4 大连交易所套利指令
528 (p2-8-5): 17.5 MT5：外汇自动交易平台
535 (p2-9): 第18章 对冲交易系统：D-Alpha
535 (p2-9-1): 18.1 系统架构
537 (p2-9-2): 18.2 策略分析流程
539 (p2-9-3): 18.3 核心算法
541 (p2-9-4): 18.4 验证结果
542 (p3): 附录A 策略组合模型
542 (p3-1): A.1 策略定义
544 (p3-2): A.2 策略类型
547 (p3-3): A.3 策略的杠杆
550 (p3-4): A.4 策略的资金容量
551 (p3-5): A.5 策略的筛选
554 (p3-6): A.6 策略的组合
555 (p3-7): A.7 策略的资金分配
558 (p4): 参考文献

Quantitative Investment: Strategies and Skills

量化投资 : 策略与技术 = Quantitative investment

13625114

Publishing House of Electronics Industry

Liang hua tou zi dui chong ji jin cong shu, Di 3 ban, Beijing Shi, 2014

量化投资与对冲基金丛书, Di 3 ban, Beijing, 2014

China, People's Republic, China

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本书用60多个案例介绍了量化投资的各个方面的内容,主要分为策略篇与理论篇两部分.策略篇阐述了各种量化投资的策略与方法,理论篇则介绍了支持量化投资的各种数学工具

2024-06-13